Methoden, Prozesse und Systeme

Traditionelle Scoring-Verfahren werden auf Vergangenheitsdaten entwickelt, die je nach Portfolio bis zu drei Jahre zurückliegen können. Konjunkturelle Einbrüche und damit verbundene Veränderungen in den Risikostrukturen bleiben ohne kontinuierliche Analysen unerkannt. Regelmäßige Performance Reports zeigen, ob und bei welchen Risikoindikatoren Veränderungen stattgefunden haben. Die systematische und kontinuierliche Überwachung und Nachjustierung von Score-Karten sind entscheidend für erfolgreiches Risikomanagement (siehe Kasten oben). Modernes Risikomanagement erfordert abgestimmte Prozessketten bei der Risikoidentifikation, -aggregation und -kontrolle. Scoring-Verfahren liefern auch in Zukunft unverzichtbare Beiträge für erfolgreiches Risikomanagement. Aufgrund des probabilistischenAnsatzes sind Scoring-Verfahren besonders bei komplexen Risiken mit teilweise unbekannten, mehrdimensionalenUrsache- Wirkungszusammenhängen geeignet, Eintrittswahrscheinlichkeiten zu berechnen. Sie können in Verbindung mit einer durchschnittlichen Schadenhöhe in die Aggregation von Einzelrisiken einfließen. Die bisherige Praxis, Scoring-Verfahren isoliert zu entwickeln, wird den gegenwärtigen Herausforderungen nicht mehr gerecht. Sie müssen in einen holistischen Ansatz integriert werden, der allerdings nur dann zufriedenstellend umgesetzt werden kann, wenn die IT-Komponenten aufeinander abgestimmt sind.

Dr. Michael Weck ist IT-Spezialist und Peter Gerngross BI-Consultant bei dem Berliner Beratungshaus mayato.