Risiken unter Kontrolle

Für ein Geldhaus wie die Eurohypo ist die richtige Einschätzung der Kreditwürdigkeit von Kunden ein Schlüssel zum Erfolg. Denn nur so können die Konditionen unterschiedlicher Projekte auf die damit verbundenen Risiken abgestimmt werden. Dem Risk Scoring kommt bei der Spezialbank für Immobilien und Staatsfinanzierung daher eine große Bedeutung zu ? nicht zuletzt wegen der durch Basel II massiv gestiegenen Anforderungen an das Risikomanagement.
Bis 2002 ließ die Bank ihre Kreditrisiken von einem externen Dienstleister berechnen. Da die Einschätzung der Bonität von Kunden aber eine der wichtigsten Kompetenzen einer Bank überhaupt ist, setzte sich der Finanzdienstleister zum Ziel, eine Risikomanagement-Lösung zu entwickeln, um diesen Kernprozess selbst auszuführen. Neben der Einschätzung der Bonität von Kunden hatte die Bank aber auch noch andere Aufgaben im Visier: Die neue IT-Lösung sollte als Frühwarnsystem dienen, damit die zuständigen Mitarbeiter Schieflagen in einzelnen Krediten oder im Gesamtportfolio frühzeitig erkennen und entsprechende Maßnahmen einleiten können. Wissen die Risikoexperten, dass ein Kredit aus dem Gleichgewicht zu geraten droht, so besteht die Möglichkeit, das Problem gemeinsam mit den Kunden zu lösen. Außerdem sollte die Risikomanagement-Software zur Wertanalyse ganzer zum Kauf oder Verkauf stehender Kreditportfolios eingesetzt werden.

Risk Management auf dem neuesten Stand
Nach Prüfung verschiedener Produkte entschied man sich bei der Eurohypo, das neue System auf Basis der Risikomanagement-Software des Business-Intelligence-Anbieters SAS zu entwickeln. Hier sind aktuelle Methoden für das Risikomanagement implementiert, die sich durch zusätzliche ergänzen lassen. Das neue Risiko-System greift auf eine Oracle-Datenbank zu, in der Daten aus verschiedenen Quellen des Finanzdienstleisters zusam­men­laufen: zum Beispiel aus den Systemen für Buchungen, Sicherheiten und Fremdwährungskurse. Dabei handelt es sich auch um persönliche Informationen aus Kreditanträgen und Auskunftsdateien, gesamtwirtschaftliche, makroökonomische Daten und interne Informationen etwa zur Zahlungsmoral einzelner Bestandskunden. Diese Daten werden konsolidiert und mit zahlreichen Rating-Algorithmen, die in einer Bibliothek abgelegt sind, analysiert. Die Resultate werden im An­schluss in diversen Berichten zusammengefasst und zuständigen Stellen im Unternehmen zugeleitet.