Scoring-Systeme müssen besser integriert werden

Methodenvielfalt und Explorative Analysen

Traditionelle Scoring Verfahren werden auf Vergangenheitsdaten entwickelt, die je nach Portfolio bis zu drei Jahren zurückliegen können. Konjunkturelle Einbrüche und damit verbundene Veränderungen in den Risikostrukturen bleiben ohne kontinuierliche Analysen unerkannt. Regelmäßige Performance Reports zeigen, ob und bei welchen Risikoindikatoren Veränderungen stattgefunden haben. Die systematische und kontinuierliche Überwachung und Nachjustierung von Scorekarten sind entscheidend für erfolgreiches Risikomanagement.

Nachfolgend eine Reihe von Qualitätskontrollmaßnahmen, die regelmäßig durchgeführt werden sollten.

• Einfache Soll-Ist-Vergleiche von Risikoindikatoren können größere Abweichungen sichtbar machen; dies setzt aber voraus, dass Sollwerte definiert werden konnten.
• Trendberechnungen extrapolieren Veränderungen der jüngsten Vergangenheit in die nahe Zukunft und können so Frühwarnfunktionen übernehmen.
• Regelmäßige Evaluierung bekannter Risikoindikatoren kann Veränderungen in Risikostrukturen aufdecken (zum Beispiel Varianz-Kovarianzen, multivariate Analysen), die oft mit der Notwendigkeit einer Adjustierung von eingesetzten Scorekarten verbunden sind. Hier sollten, neben Regressionsanalysen auch alternative Verfahren eingesetzt werden: neuronale Netze, Entscheidungsbäume oder genetische Algorithmen.
• Explorative Analysen sollten kontinuierlich eingesetzt werden, um neue Risikostrukturen und -indikatoren zu erkennen, die bisher schon vorhanden waren, aber nicht in die Scorekarte eingingen.
• Systematische Experimente über die Wirksamkeit alternativer Verfahren zur Risikokontrolle, zum Beispiel bei der Kreditlimitzuweisung. Zusätzlich zu einer im Einsatz befindlichen, als Champion-Strategie bezeichneten Vorgehensweise, werden für einen kleinen Teil von Kunden weitere, sogenannte Challenger-Alternativen eingesetzt, zum Beispiel scoreabhängige Kreditlimitzuweisung. Zeigen sich in den Champion- und den Challenger-Kundengruppen unterschiedliche Risikoentwicklungen, zum Beispiel ausgerückt durch die Anzahl der Inkassoübergaben, dann liegen Hinweise vor, dass ein Strategiewechsel angezeigt ist.
• Regelmäßige Aggregation der Einzelrisiken zu einem unternehmerischen Gesamtrisiko und Erstellung einer Plan GuV / Bilanz. Mittels Simulation wie Monte Carlo und Was-wäre-wenn-Analysen werden die risikorelevanten Auswirkungen auf regulatorische Größen wie Eigenkapitalausstattung, VaR und Bilanzkenngrößen berechnet. So kann abgeschätzt werden, ob die vorgesehene Risikofinanzierung bei den unterstellten Risikoannahmen ausreichend ist.

1. Scoring-Systeme müssen besser integriert werden
2. Die Art des Risikos bestimmt die Methode
3. Verbesserungen durch zentrale Risikoinventare und Data-Warehouse-Lösungen
4. Methodenvielfalt und Explorative Analysen
5. Abgestimmte Prozessketten mit Systemintegration